Frans de weert uma introdução à negociação de opções pdf

Uma introdução à negociação de opções.
Descrição.
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Instrutor.
Sobre o autor.
Após sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como trader para o Barclays Capital em Londres. Nessa função, ele ganhou experiência em negociar muitos produtos derivativos diferentes em ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos tanto em underlings latino-americanos quanto americanos. Frans de Weert mora em Nova York.
Permissões.
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1.2 Opções americanas versus europeias 7.
1.3 Terminologia 8.
1.4 Exercício antecipado das opções americanas 13.
1.6 Colocar a paridade de chamadas 16.
2 O BLACK & ndash; SCHOLES FÓRMULA 21.
2.1 Volatilidade e a fórmula Black & ndash; Scholes 28.
2.2 Taxa de juros e a fórmula Black & ndash; Scholes 29.
2.3 Preços das opções americanas 31.
3 DIVIDENDOS E SEU EFEITO SOBRE AS OPÇÕES 33.
3.2 Precificação de opções de ações, incluindo dividendos 35.
3.3 Opções de precificação em termos de adiantamento 36.
3.4 Risco de dividendos para opções 38.
3.5 Sintética 39.
4 VOLATILIDADE IMPLÍCITA 41.
4.2 Estratégia e volatilidade implícita 45.
5.1 Cobertura Delta 52.
5.2 As opções mais sensíveis aos dividendos 57.
5.3 Chamadas americanas prontas para o exercício sobre ações que pagam dividendos 57.
6 TRÊS OUTROS GREGOS 61.
7 OS LUCROS DAS OPÇÕES 73.
7.1 Cobertura dinâmica de uma longa opção de compra 74.
7.1.1 Cobertura dinâmica a cada $ 1 75.
7.1.2 Cobertura dinâmica a cada $ 2 76.
7.2 Cobertura dinâmica de uma opção de chamada curta 77.
7.2.1 Cobertura dinâmica a cada $ 1 78.
7.2.2 Cobertura dinâmica a cada $ 2 79.
7.3 Fórmula de lucro para cobertura dinâmica 80.
7.3.1 Longa opção de chamada 81.
7.3.2 Opção de chamada curta 83.
7.4 A relação entre cobertura dinâmica e & Theta; 86
7.5 A relação entre cobertura dinâmica e & Theta; quando a taxa de juros é estritamente positiva 88.
7.6 Conclusão 91.
8 OPÇÕES GREGOS NA PRÁTICA 93.
8.1 Interação entre gama e vega 94.
8.2 A importância da direção da ação subjacente para a opção Gregos 97.
8.3 Pin risco para opções de curto prazo 98.
8.4 As opções mais arriscadas para ficar short 99.
9.1 O que é inclinado? 102
9.2 Razões para a inclinação 103.
9.3 Razões para maiores volatilidades nos mercados em queda 104.
10 ESTRATÉGIAS DE OPÇÕES VARIADAS 105.
10.1 Distribuição de chamadas 106.
10.2 Colocar o spread 107.
10.4 Straddle 111.
10.5 Estrangular 112.
11 ESTRATÉGIAS DE OPÇÕES DIFERENTES E POR QUE OS INVESTIDORES AS EXECUEM 117.
11.1 A abordagem do gestor de carteiras às opções 118.
11.2 Opções e corporações com participações cruzadas 119.
11.3 Opções em caso de aquisição 120.
11.4 Reversões de risco para seguradoras 122.
11.5 Forwards pré-pagos 123.
11.6 Esquemas de incentivo aos empregados 126.
11.7 Recompra de ações 126.
12 DUAS OPÇÕES EXÓTICAS 129.
12.1 A opção quanto 130.
12.2 A opção composta 135.
13.1 Um exemplo de recompra 138.
13.2 Repo em caso de aquisição 139.
13.3 Repo e seus efeitos nas opções 140.
13.4 Aquisição em dinheiro e seu efeito no forward 141.
UMA PROBABILIDADE QUE UMA OPÇÃO EXPIRA NO DINHEIRO 143.

Uma introdução à negociação de opções.
Direitos autorais & copy; 2006 John Wiley & amp; Filhos Ltd.
Editor (es): Frans de Weert.
Publicado online: 12 de setembro de 2015 12:58 EST.
Imprimir ISBN: 9780470029701.
ISBN online: 9781119209089.
Sobre este livro.
Explicando a teoria e a prática de opções do zero, este livro concentra-se no lado prático da negociação de opções e lida com a cobertura de opções e como os operadores de opções ganham dinheiro fazendo isso. Termos comuns na teoria das opções são explicados e os leitores são mostrados como eles se relacionam com o lucro. O livro fornece as ferramentas necessárias para lidar com as opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar explicações de um nível superficial. Ao longo do livro, exemplos da vida real ilustrarão por que os investidores usam estruturas de opções para satisfazer suas necessidades.

Uma introdução à negociação de opções.
Instituto de Valores Mobiliários.
por Frans de Weert.
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Detalhes da publicação.
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Frans de Weert (Autor)
Frans de Weert é matemático por formação e atualmente trabalha como operador de derivativos de ações no Barclays Capital, em Nova York. Depois de obter seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria da probabilidade e matemática financeira na Uni.

Negociação de Opções Exóticas.
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Escrito por um comerciante e consultor experiente, Frans de Weert's Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de precificar e arriscar gerenciar as opções exóticas mais comuns e mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados ao comércio de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia atual e dos gregos, em vez de apenas declarar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real que levam a uma interpretação prática das fórmulas matemáticas de precificação. O livro aborda opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, clichés, opções quanto, opções de outperformance e swaps de variância e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas nelas incorporadas, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis e autocábeis selecionáveis ​​e colocáveis ​​e mostra a lógica por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há demanda do investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra como proteger melhor qualquer exposição vega ou gama incorporada na opção exótica e discute a exposição da distorção. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para precificar as opções exóticas, o Exotic Options Trading elimina a mística que envolve as opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo nas finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é de alto nível ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert preenche esta lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de várias estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue atingir um equilíbrio fantástico entre a teoria e a prática real de negociação. Embora possa ser uma frase demasiado usada para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficarão desapontados. Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivativos de Commodities: Mercados e Aplicações A Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão geral sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que ele explica as opções exóticas do ponto de vista econômico e de risco e fornece um link claro para as fórmulas reais de lucro e precificação. Em suma, uma leitura obrigatória para quem quer obter insights profundos sobre opções exóticas e começar a negociá-las de maneira lucrativa. Arturo Bignardi.
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Uma introdução à negociação de opções.
Frans de Weert, & quot; Uma Introdução à Negociação de Opções & quot;
2006 | ISBN-10: 0470029706 | 176 páginas | PDF | 3 MB.
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