Gestão de perdas em Forex
Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro Metatrader leve. Além de aconselhar sobre a exposição atual ao risco, este indicador calculará as paradas e os tamanhos de negociação para manter as perdas de negociação dentro de certos limites.
Este indicador Metatrader é projetado para ajudar a incentivar uma melhor gestão do dinheiro. A ferramenta pode ser usada manualmente, mas também é capaz de fornecer informações a um consultor especialista. É compatível com o testador de estratégia da Metatrader e gerará a saída correta de acordo com as taxas de mercado históricas e configurações de conta. É compatível com todos os pares de moedas padrão, bem como com a maioria dos CFDs (commodities e índices).
Em resumo, o indicador faz o seguinte:
Calcula o tamanho do lote para manter negociações dentro de limites fixos de perda Calcula o tamanho da parada para manter negociações dentro de limites fixos de perda Exibe a perda máxima se todas as suas posições atingirem os níveis de parada Exibe o valor nocional das posições de negociação em moeda da conta Exibe a alavancagem de base.
A ferramenta monitorará esses valores e fornecerá avisos se os limites de risco forem excedidos. Em todos os casos, o indicador fornece apenas resultados consultivos. Cabe ao comerciante (ou lógica de negociação) decidir se deve ou não negociar.
As entradas para o indicador são as seguintes:
Máximo risco por negociação: definido como uma porcentagem ou valor em moeda de depósito Risco total máximo por conta: definido como porcentagem ou valor em moeda de depósito Tipo de limite: define quais tipos de configurações de risco devem ser usadas - porcentagem ou montante fixo Stop loss: Parada de perda fixa em pips ou definida como zero para calcular Lotes por negociação: Valor de lote fixo ou definido como zero para calcular Alavancagem de base máxima: Corrigir a alavancagem de base (veja abaixo para definição) Barras de limite para computação: Definir as barras de histórico a serem processadas (para automação) Modo interativo: quando definido, o painel gráfico será exibido, caso contrário, os valores do gráfico serão exibidos. Saída para registro: O indicador exibirá mensagens detalhadas para o diário.
O indicador calculará o stop loss ou o tamanho da negociação. Não ambos. Para permitir a flexibilidade máxima do negociador, o valor do lote retornado não é arredondado para o tamanho de etapa do lote mais próximo. O stop loss também é retornado menos o spread.
A primeira linha do painel exibe o símbolo e as configurações de entrada. O primeiro valor é o “risco de negociação” e o segundo é o “risco de conta”. Os valores monetários são exibidos na moeda de depósito da conta. Abaixo, o painel exibe as configurações de negociação aconselhadas, ou seja, os valores de lote e stop loss.
Lotes: O tamanho do lote recomendado (para determinadas configurações de risco)
Stop loss: A parada recomendada (para determinadas configurações de risco)
A posição da conta atual é exibida:
Patrimônio atual: o saldo da conta mais qualquer lucro ou prejuízo flutuante de posições existentes.
Valor nocional: valor total do contrato do instrumento base das posições abertas (vide abaixo)
Perda máxima: A perda total se todas as posições abertas atingirem os níveis de parada.
P & amp; L atual: o lucro / perda flutuante em negociações abertas.
Alavancagem nocional e de base.
Ao negociar forex e CFDs, a margem e a alavancagem, conforme definido pelo corretor, geralmente não ajudam no entendimento do risco real na conta. Por esse motivo, o indicador exibe algo chamado valor nocional e alavancagem de base. Isso fornece os valores do contrato de posições em aberto na moeda da conta ao lado do instrumento base. Por exemplo, se o EUR / USD à vista estiver em 1,2, uma participação de 10 mini lotes teria um valor nocional base de:
Notional = 10 x 0,1 x 100.000 = 100.000 euros.
Ao abrir a posição, isso será igualado por um valor nominal igual, mas oposto, na moeda cotada. No caso EUR / USD, será de USD 120.000. Portanto, ao abrir o valor líquido do contrato é zero porque os valores nocionais compensam um ao outro.
É esse deslocamento de notionals que permite que os forex e os CFDs sejam negociados com margens muito baixas. Isso porque é improvável que as principais moedas (assim como metais, índices e assim por diante) se tornem completamente inúteis, como, por exemplo, uma única ação da empresa.
Mas as baixas margens exigidas podem levar a uma subestimação do verdadeiro risco e exposição na conta. Por exemplo, no início de 2015, o Banco Nacional Suíço removeu seu limite de moeda em relação ao euro. Isso levou a movimentos em alguns pares de 30%. Isso deixou muitas contas de negociação com saldos negativos e, em alguns casos, corretores buscando clientes para pagar as dívidas.
Por esse motivo, definimos a alavancagem de base como a razão entre a base nocional e o patrimônio da conta. Portanto, no caso acima, se o patrimônio da conta fosse de US $ 50.000, a alavancagem básica seria:
Alavancagem base = 100.000 x 1.2 / 50.000 = 2,4.
Mensagens de aviso
O indicador exibirá avisos se a combinação de perda / lote de parada calculada estiver fora das configurações de risco. Um aviso também é exibido se o risco em uma transação individual for maior que 1% do patrimônio líquido ou se a perda máxima na conta for superior a 70% do patrimônio líquido. Se a alavancagem base exceder o valor de entrada, esta linha será destacada.
Fixed Limit Money Management.
Na configuração mais básica, o comerciante pode simplesmente querer saber onde definir os níveis de parada comercial para poder limitar as perdas a um valor definido na moeda da conta. Por exemplo, suponha que o comerciante queira limitar as perdas em todos os negócios a US $ 50 (onde a moeda da conta também é em USD).
Isso é feito configurando as entradas da seguinte maneira:
Risco máximo por transação = US $ 50.
Limit type = Limite na moeda de depósito (sem composição)
Parar perda = desabilitar (0)
A ferramenta calculará os níveis de parada de qualquer instrumento para limitar a perda em cada transação a US $ 50. Por exemplo:
No caso do UK100GBP (FTSE-100), o tamanho do lote foi definido como 0,01 para obter uma parada válida.
Uma boa gestão de dinheiro também exige que o negociador restrinja as perdas totais na conta, bem como as transações individuais. A ferramenta pode ser usada para restringir o risco total da conta da seguinte maneira:
Risco total máximo por conta = USD 275.
Limit type = Limite na moeda de depósito (sem composição)
Os três primeiros negócios são “permitidos” porque juntos a perda máxima está dentro do limite de USD 275 definido pelo trader. Quando as três primeiras negociações estão abertas, a negociação número 4 é rejeitada porque a perda total de US $ 300 ultrapassaria o limite de risco da conta. Para aceitar o quarto, a perda no comércio precisaria ser reduzida para menos de US $ 25.
Gerenciamento monetário fracionário fixo.
Com o gerenciamento de dinheiro fracionário fixo, o tamanho do negócio (exposição) pode ser ajustado para cima e para baixo de acordo com o valor do patrimônio na conta. Por exemplo, o indicador pode ser configurado a seguir:
Máximo risco por comércio = 0,5%
Parar a perda = 150 pips.
Tipo de limite =% limite do patrimônio da conta (composição)
A tabela acima mostra como o tamanho do lote aumentará à medida que o patrimônio da conta cresce. É claro que se o patrimônio da conta diminuir, o tamanho dos lotes diminuirá. Isso serve para proteger o capital da conta de perdas incontroláveis.
Como alternativa, o negociador pode optar por fixar o tamanho do lote e ajustar o stop loss para cima ou para baixo proporcionalmente à medida que o patrimônio da conta cresce (ou encolhe).
Máximo risco por comércio = 0,5%
Parar perda = desabilitar (0)
Tipo de limite =% limite do patrimônio da conta (composição)
Composição.
Escalar o tamanho do lote é uma forma de composição, e isso pode ter um grande impacto nos lucros a longo prazo. Os testes a seguir mostram os poderosos efeitos da gestão monetária fracionária ou composição de lotes ao longo de um período de dez anos.
Os quatro testes usam a mesma estratégia. O primeiro é sem composição. Os próximos três testes mostram diferentes proporções de composição. O saldo inicial em cada caso foi de USD 100k. No primeiro teste, o tamanho do comércio foi fixado em 0,1 lotes com uma exposição máxima de um lote. Isso corresponde a uma alavancagem de base de 1 no início.
No segundo teste, foi permitido que o tamanho do lote aumentasse e diminuísse à medida que o saldo da conta crescia (ou diminuía) para manter a alavancagem constante. O risco por negociação foi estabelecido em 0,25% do patrimônio líquido. Assim, por exemplo, com um saldo inicial de USD 100k, isso produz um tamanho de negociação inicial de 0,1 lotes para corresponder ao primeiro caso de teste. Quando o patrimônio alcança US $ 200 mil, o tamanho do negócio é de 0,2 lotes para manter os níveis de risco necessários. Assim, a alavancagem de base foi fixada em 1 em todo.
No terceiro e quarto teste, a proporção de composição foi aumentada para 0,6% e 0,9% do patrimônio, respectivamente. Isso corresponde à alavancagem de base de 2 e 3. Veja a tabela acima.
Quando a composição a 0,25% é aplicada, a estratégia produz quase três vezes o lucro. Quando a composição a 0,6% é utilizada, o que corresponde a uma alavancagem constante de 2, a estratégia produz mais de 14 vezes o lucro. Quando a composição é definida como 0,9%, o lucro é de US $ 4,7 milhões, o que é 30 vezes maior do que quando nenhum composto foi usado. Isso ilustra o quanto a composição pode aumentar os lucros exponencialmente.
Automação.
O indicador pode fornecer entrada para um consultor especialista para gerar tamanhos de negociação ou valores de perda de parada. As saídas do indicador são as seguintes:
Importante: Ao usar a automação, a configuração “show panel” deve ser configurada como false para gerar as saídas numéricas. Para eficiência, também é recomendável definir as barras de limite. Isso é especialmente relevante se qualquer uma das configurações for alterada em cada chamada para o indicador (por exemplo, alterar a configuração de parada).
Exemplo de código para uso como indicador personalizado em um consultor especialista:
Acima, substitua o texto & # 8220; exemplos \ Mmanager & # 8221; com o nome do indicador na pasta local do Metatrader.
Se as barras de limite estiverem definidas como zero, o indicador será recalculado em todas as barras no gráfico em cada chamada. Isso pode ser muito lento. Se as barras de limite estiverem definidas como 10, por exemplo, somente as 10 barras anteriores serão calculadas em cada chamada. O valor escolhido deve ser pelo menos tão grande quanto o "valor de deslocamento" máximo que será usado nas chamadas para o indicador.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro de Forex.
O formulário a seguir ajudará você a determinar o melhor tamanho de sua posição. O sistema ajusta o tamanho do par que você negocia, o seu patrimônio, os preços de entrada e saída e, é claro, o risco máximo por negociação.
Dependendo da sua conta (patrimônio, moeda da conta) do par que você negocia e do risco que você aceita em uma negociação, o programa calculará o tamanho exato de posição que você deve usar para sua negociação. Muitos corretores não permitem a possibilidade de negociar com tamanhos variáveis de lotes, e esse é o motivo pelo qual adicionamos o número de lotes que você precisa negociar na tabela. O risco e a alavancagem são atualizados para cada caso.
Avaliações de serviços de negociação.
Divulgação de risco: Negociar divisas na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.
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Metatrader Money Management Tool.
Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro Metatrader leve. Além de aconselhar sobre a exposição atual ao risco, este indicador calculará as paradas e os tamanhos de negociação para manter as perdas de negociação dentro de certos limites.
Este indicador Metatrader é projetado para ajudar a incentivar uma melhor gestão do dinheiro. A ferramenta pode ser usada manualmente, mas também é capaz de fornecer informações a um consultor especialista. É compatível com o testador de estratégia da Metatrader e gerará a saída correta de acordo com as taxas de mercado históricas e configurações de conta. É compatível com todos os pares de moedas padrão, bem como com a maioria dos CFDs (commodities e índices).
Em resumo, o indicador faz o seguinte:
Calcula o tamanho do lote para manter negociações dentro de limites fixos de perda Calcula o tamanho da parada para manter negociações dentro de limites fixos de perda Exibe a perda máxima se todas as suas posições atingirem os níveis de parada Exibe o valor nocional das posições de negociação em moeda da conta Exibe a alavancagem de base.
A ferramenta monitorará esses valores e fornecerá avisos se os limites de risco forem excedidos. Em todos os casos, o indicador fornece apenas resultados consultivos. Cabe ao comerciante (ou lógica de negociação) decidir se deve ou não negociar.
Entradas
As entradas para o indicador são as seguintes:
Máximo risco por negociação: definido como uma porcentagem ou valor em moeda de depósito Risco total máximo por conta: definido como porcentagem ou valor em moeda de depósito Tipo de limite: define quais tipos de configurações de risco devem ser usadas - porcentagem ou montante fixo Stop loss: Parada de perda fixa em pips ou definida como zero para calcular Lotes por negociação: Valor de lote fixo ou definido como zero para calcular Alavancagem de base máxima: Corrigir a alavancagem de base (veja abaixo para definição) Barras de limite para computação: Definir as barras de histórico a serem processadas (para automação) Modo interativo: quando definido, o painel gráfico será exibido, caso contrário, os valores do gráfico serão exibidos. Saída para registro: O indicador exibirá mensagens detalhadas para o diário.
O indicador calculará o stop loss ou o tamanho da negociação. Não ambos. Para permitir a flexibilidade máxima do negociador, o valor do lote retornado não é arredondado para o tamanho de etapa do lote mais próximo. O stop loss também é retornado menos o spread.
A primeira linha do painel exibe o símbolo e as configurações de entrada. O primeiro valor é o “risco de negociação” e o segundo é o “risco de conta”. Os valores monetários são exibidos na moeda de depósito da conta. Abaixo, o painel exibe as configurações de negociação aconselhadas, ou seja, os valores de lote e stop loss.
Lotes: O tamanho do lote recomendado (para determinadas configurações de risco)
Stop loss: A parada recomendada (para determinadas configurações de risco)
A posição da conta atual é exibida:
Patrimônio atual: o saldo da conta mais qualquer lucro ou prejuízo flutuante de posições existentes.
Valor nocional: valor total do contrato do instrumento base das posições abertas (vide abaixo)
Perda máxima: A perda total se todas as posições abertas atingirem os níveis de parada.
P & amp; L atual: o lucro / perda flutuante em negociações abertas.
Alavancagem nocional e de base.
Ao negociar forex e CFDs, a margem e a alavancagem, conforme definido pelo corretor, geralmente não ajudam no entendimento do risco real na conta. Por esse motivo, o indicador exibe algo chamado valor nocional e alavancagem de base. Isso fornece os valores do contrato de posições em aberto na moeda da conta ao lado do instrumento base. Por exemplo, se o EUR / USD à vista estiver em 1,2, uma participação de 10 mini lotes teria um valor nocional base de:
Notional = 10 x 0,1 x 100.000 = 100.000 euros.
Ao abrir a posição, isso será igualado por um valor nominal igual, mas oposto, na moeda cotada. No caso EUR / USD, será de USD 120.000. Portanto, ao abrir o valor líquido do contrato é zero porque os valores nocionais compensam um ao outro.
É esse deslocamento de notionals que permite que os forex e os CFDs sejam negociados com margens muito baixas. Isso porque é improvável que as principais moedas (assim como metais, índices e assim por diante) se tornem completamente inúteis, como, por exemplo, uma única ação da empresa.
Mas as baixas margens exigidas podem levar a uma subestimação do verdadeiro risco e exposição na conta. Por exemplo, no início de 2015, o Banco Nacional Suíço removeu seu limite de moeda em relação ao euro. Isso levou a movimentos em alguns pares de 30%. Isso deixou muitas contas de negociação com saldos negativos e, em alguns casos, corretores buscando clientes para pagar as dívidas.
Por esse motivo, definimos a alavancagem de base como a razão entre a base nocional e o patrimônio da conta. Portanto, no caso acima, se o patrimônio da conta fosse de US $ 50.000, a alavancagem básica seria:
Alavancagem base = 100.000 x 1.2 / 50.000 = 2,4.
Mensagens de aviso
O indicador exibirá avisos se a combinação de perda / lote de parada calculada estiver fora das configurações de risco. Um aviso também é exibido se o risco em uma transação individual for maior que 1% do patrimônio líquido ou se a perda máxima na conta for superior a 70% do patrimônio líquido. Se a alavancagem base exceder o valor de entrada, esta linha será destacada.
Fixed Limit Money Management.
Na configuração mais básica, o comerciante pode simplesmente querer saber onde definir os níveis de parada comercial para poder limitar as perdas a um valor definido na moeda da conta. Por exemplo, suponha que o comerciante queira limitar as perdas em todos os negócios a US $ 50 (onde a moeda da conta também é em USD).
Isso é feito configurando as entradas da seguinte maneira:
Risco máximo por transação = US $ 50.
Limit type = Limite na moeda de depósito (sem composição)
Parar perda = desabilitar (0)
A ferramenta calculará os níveis de parada de qualquer instrumento para limitar a perda em cada transação a US $ 50. Por exemplo:
No caso do UK100GBP (FTSE-100), o tamanho do lote foi definido como 0,01 para obter uma parada válida.
Uma boa gestão de dinheiro também exige que o negociador restrinja as perdas totais na conta, bem como as transações individuais. A ferramenta pode ser usada para restringir o risco total da conta da seguinte maneira:
Risco total máximo por conta = USD 275.
Limit type = Limite na moeda de depósito (sem composição)
Os três primeiros negócios são “permitidos” porque juntos a perda máxima está dentro do limite de USD 275 definido pelo trader. Quando as três primeiras negociações estão abertas, a negociação número 4 é rejeitada porque a perda total de US $ 300 ultrapassaria o limite de risco da conta. Para aceitar o quarto, a perda no comércio precisaria ser reduzida para menos de US $ 25.
Gerenciamento monetário fracionário fixo.
Com o gerenciamento de dinheiro fracionário fixo, o tamanho do negócio (exposição) pode ser ajustado para cima e para baixo de acordo com o valor do patrimônio na conta. Por exemplo, o indicador pode ser configurado a seguir:
Máximo risco por comércio = 0,5%
Parar a perda = 150 pips.
Tipo de limite =% limite do patrimônio da conta (composição)
A tabela acima mostra como o tamanho do lote aumentará à medida que o patrimônio da conta cresce. É claro que se o patrimônio da conta diminuir, o tamanho dos lotes diminuirá. Isso serve para proteger o capital da conta de perdas incontroláveis.
Como alternativa, o negociador pode optar por fixar o tamanho do lote e ajustar o stop loss para cima ou para baixo proporcionalmente à medida que o patrimônio da conta cresce (ou encolhe).
Máximo risco por comércio = 0,5%
Parar perda = desabilitar (0)
Tipo de limite =% limite do patrimônio da conta (composição)
Composição.
Escalar o tamanho do lote é uma forma de composição, e isso pode ter um grande impacto nos lucros a longo prazo. Os testes a seguir mostram os poderosos efeitos da gestão monetária fracionária ou composição de lotes ao longo de um período de dez anos.
Os quatro testes usam a mesma estratégia. O primeiro é sem composição. Os próximos três testes mostram diferentes proporções de composição. O saldo inicial em cada caso foi de USD 100k. No primeiro teste, o tamanho do comércio foi fixado em 0,1 lotes com uma exposição máxima de um lote. Isso corresponde a uma alavancagem de base de 1 no início.
No segundo teste, foi permitido que o tamanho do lote aumentasse e diminuísse à medida que o saldo da conta crescia (ou diminuía) para manter a alavancagem constante. O risco por negociação foi estabelecido em 0,25% do patrimônio líquido. Assim, por exemplo, com um saldo inicial de USD 100k, isso produz um tamanho de negociação inicial de 0,1 lotes para corresponder ao primeiro caso de teste. Quando o patrimônio alcança US $ 200 mil, o tamanho do negócio é de 0,2 lotes para manter os níveis de risco necessários. Assim, a alavancagem de base foi fixada em 1 em todo.
No terceiro e quarto teste, a proporção de composição foi aumentada para 0,6% e 0,9% do patrimônio, respectivamente. Isso corresponde à alavancagem de base de 2 e 3. Veja a tabela acima.
Quando a composição a 0,25% é aplicada, a estratégia produz quase três vezes o lucro. Quando a composição a 0,6% é utilizada, o que corresponde a uma alavancagem constante de 2, a estratégia produz mais de 14 vezes o lucro. Quando a composição é definida como 0,9%, o lucro é de US $ 4,7 milhões, o que é 30 vezes maior do que quando nenhum composto foi usado. Isso ilustra o quanto a composição pode aumentar os lucros exponencialmente.
Automação.
O indicador pode fornecer entrada para um consultor especialista para gerar tamanhos de negociação ou valores de perda de parada. As saídas do indicador são as seguintes:
Importante: Ao usar a automação, a configuração “show panel” deve ser configurada como false para gerar as saídas numéricas. Para eficiência, também é recomendável definir as barras de limite. Isso é especialmente relevante se qualquer uma das configurações for alterada em cada chamada para o indicador (por exemplo, alterar a configuração de parada).
Exemplo de código para uso como indicador personalizado em um consultor especialista:
Acima, substitua o texto & # 8220; exemplos \ Mmanager & # 8221; com o nome do indicador na pasta local do Metatrader.
Se as barras de limite estiverem definidas como zero, o indicador será recalculado em todas as barras no gráfico em cada chamada. Isso pode ser muito lento. Se as barras de limite estiverem definidas como 10, por exemplo, somente as 10 barras anteriores serão calculadas em cada chamada. O valor escolhido deve ser pelo menos tão grande quanto o "valor de deslocamento" máximo que será usado nas chamadas para o indicador.
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